BİST altın endeksi oynaklığı analizi ve performans ölçümü

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorŞencan, İsmail
dc.date.accessioned2024-10-12T19:51:19Z
dc.date.available2024-10-12T19:51:19Z
dc.date.issued2017
dc.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Finansal Ekonomi Bölümüen_US
dc.description.abstractBu çalışma, BİST altın endeks getiri volatilitesinin modellenmesi için en uygun koşullu değişen varyans modelin belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada, 1 Ağustos 2012 ve 13 Ekim 2015 tarihleri arasındaki günlük BİST altın endeks kapanış verileri kullanıldı. Simetrik ve asimetrik GARCH tipi modellerin kullanıldığı çalışmada, BİST altın endeks getiri oynaklığını en iyi modelleyen yöntemin GARCH (1,1) olduğu sonucuna ulaşıldı. en_US
dc.description.abstractThis study aims to define the best fit conditional heteroscedasticity model for modeling the volatility of BIST gold index returns. In this study, daily closing data of BIST gold index between the dates of 1 August 2012 and 11 October 2015 are used. By using the symmetric and asymmetric GARCH type models, it is indicated that the best fit model for modelling the volatility of BIST gold index return is GARCH(1,1).
dc.identifier.citationŞencan, İ. (2017). BİST altın endeksi oynaklığı analizi ve performans ölçümü. Maliye ve Finans Yazıları, 0(107), 10-24.
dc.identifier.endpage24en_US
dc.identifier.issn1308-6014
dc.identifier.issue107en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.trdizinid263432en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/263432
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/9142
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofMaliye ve Finans Yazılarıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Öğrencien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAltın Endeksen_US]
dc.subjectOynaklıken_US]
dc.subjectGARCH Tipi Modeller
dc.subjectRisk Yönetimi
dc.subjectGold Index
dc.subjectVolatility
dc.subjectGARCH Type Models
dc.subjectRisk Management
dc.titleBİST altın endeksi oynaklığı analizi ve performans ölçümüen_US
dc.title.alternativeAnalysis the volatility of BIST gold and measurement of the performance
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
BİST altın endeksi oynaklığı analizi ve performans ölçümü.pdf
Boyut:
416.41 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
İndir

Koleksiyon

TR Dizin İndeksli Yayınlar
Finans Enstitüsü Diğer Yayınlar Koleksiyonu