BİST altın endeksi oynaklığı analizi ve performans ölçümü
Yükleniyor...
Tarih
2017
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışma, BİST altın endeks getiri volatilitesinin modellenmesi için en uygun koşullu değişen varyans modelin belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada, 1 Ağustos 2012 ve 13 Ekim 2015 tarihleri arasındaki günlük BİST altın endeks kapanış verileri kullanıldı. Simetrik ve asimetrik GARCH tipi modellerin kullanıldığı çalışmada, BİST altın endeks getiri oynaklığını en iyi modelleyen yöntemin GARCH (1,1) olduğu sonucuna ulaşıldı.
This study aims to define the best fit conditional heteroscedasticity model for modeling the volatility of BIST gold index returns. In this study, daily closing data of BIST gold index between the dates of 1 August 2012 and 11 October 2015 are used. By using the symmetric and asymmetric GARCH type models, it is indicated that the best fit model for modelling the volatility of BIST gold index return is GARCH(1,1).
This study aims to define the best fit conditional heteroscedasticity model for modeling the volatility of BIST gold index returns. In this study, daily closing data of BIST gold index between the dates of 1 August 2012 and 11 October 2015 are used. By using the symmetric and asymmetric GARCH type models, it is indicated that the best fit model for modelling the volatility of BIST gold index return is GARCH(1,1).
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Altın Endeks, Oynaklık, GARCH Tipi Modeller, Risk Yönetimi, Gold Index, Volatility, GARCH Type Models, Risk Management
Kaynak
Maliye ve Finans Yazıları
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
0
Sayı
107
Künye
Şencan, İ. (2017). BİST altın endeksi oynaklığı analizi ve performans ölçümü. Maliye ve Finans Yazıları, 0(107), 10-24.
