Avrupa Borç Krizi Sonrası Euro Bölgesi Ülkelerinin Bono Getirileri İle CDS Primleri ve Kredi Notları Arasındaki İlişki

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorÇavdar, Mustafa
dc.date.accessioned2024-10-12T19:51:25Z
dc.date.available2024-10-12T19:51:25Z
dc.date.issued2015
dc.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.description.abstract2008-2009 küresel finans krizi sonrasında ülkelerin kredi notları ile ihraç ettikleri bono getirileri arasındaki ilişkinin tutarlı olmadığı yönünde tespitler yapılmaktadır. Ülkelerin temerrüt riski takas (Credit Default Swap-CDS) kontratlarındaki fiyat değişimlerinin bu ülkelerin riskini ölçmede daha anlamlı bir gösterge olduğu ve kredi notunun yerini alabileceği tartışılmaktadır. Bu çalışmada Avusturya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya ve İspanyanın 2009- 2015 dönemindeki 5 yıl vadeli günlük CDS primleri ile aynı vadedeki EUR cinsi bono getirileri arasındaki ilişki incelenmiştir. İkinci aşamada ise ülkelerin kredi notları ile bono getirileri arasındaki ilişki analiz edilmiştir.en_US
dc.identifier.endpage165en_US
dc.identifier.issn1308-6014
dc.identifier.issue104en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.trdizinid190931en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/190931
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/9205
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofMALİYE FİNANS YAZILARIen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.snmzTR-Dizin_20241012en_US
dc.subjectİşletmeen_US]
dc.subjectİktisaten_US]
dc.titleAvrupa Borç Krizi Sonrası Euro Bölgesi Ülkelerinin Bono Getirileri İle CDS Primleri ve Kredi Notları Arasındaki İlişkien_US
dc.typeOtheren_US

Dosyalar

Koleksiyon

TR Dizin İndeksli Yayınlar