Sigorta şirketlerinin mali yatırımlarının piyasa risklerinin ölçümlenme yöntemleri üzerine bir uygulama
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2017
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Gelişen piyasalarda, sigorta şirketlerinin rekabet üstünlüğünü sağlayabilmeleri ve varlıklarının sürdürülebilir olması için etkin risk yönetim politikalarını izlemeleri gerekmektedir. Bu çalışma, etkin risk yönetiminin önemli unsurlarından olan piyasa riskleri üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca çalışmada piyasa risklerinin en çok etki ettiği mali yatırımlar için piyasa riski ölçümleme yöntemlerinden sık kullanılan, daha başarılı ve ölçülebilir yaklaşım olan riske maruz değer kavramı (RMD) kullanılmıştır. Standart yöntemle hesaplanan riske maruz değer ile varyans-kovaryans yöntemiyle hesaplanan riske maruz değerin, maliyet ve risk analiz karşılaştırılması yapılmıştır.
In emerging markets, to be able to provide sustainable competitive advantages and assets of the insurance companies are required to follow effective risk management policies. These developments increase the necessity of effective risk management for insurance companies. This study focuses on market risks, which are important elements of effective risk management. Also, the concept of value at risk (VaR), commonly used in the market risk measurement methods for financial investments that have the most impact of market risks, the more successful and measurable approach, has been used in this study. Value at risk calculated by the standard method is compared with value at risk calculated by the variance-covariance method in terms of cost and risk analysis.
In emerging markets, to be able to provide sustainable competitive advantages and assets of the insurance companies are required to follow effective risk management policies. These developments increase the necessity of effective risk management for insurance companies. This study focuses on market risks, which are important elements of effective risk management. Also, the concept of value at risk (VaR), commonly used in the market risk measurement methods for financial investments that have the most impact of market risks, the more successful and measurable approach, has been used in this study. Value at risk calculated by the standard method is compared with value at risk calculated by the variance-covariance method in terms of cost and risk analysis.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Sigorta, Risk Yönetimi, Piyasa Riski Yönetimi, Riske Maruz Değer (RMD), Insurance, Risk Management, Market Risk Mnagement, Value at Risk (VaR)
Kaynak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
16
Sayı
31
