Implementing stress testing within ICAAP framework case study: Turk Eximbank

Basit Öğe Kaydı
dc.authorid34920en_US
dc.contributor.authorBenli, Vahit Ferhan
dc.contributor.authorŞenol, Murat
dc.date.accessioned2018-05-30T13:39:10Z
dc.date.available2018-05-30T13:39:10Z
dc.date.issued2018en_US
dc.departmentFakülteler, İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümüen_US
dc.descriptionORCID: 0000-0002-0510-7662 ORCID: 0000-0003-2587-7047en_US
dc.description.abstractThe lens for soundness of a financial organization is accepted as the concept of “Capital Adequacy Ratio (CAR)” which was tied to a formulation by Basel regulations. One of the most common tools to determine the potential risks is stress testing and Basel principles incorporate stress testing application for banks either, but there are important deficiencies about the inherent system which needs to be improved immediately. The purpose of this study is to point out the inefficiencies of the Basel rules over Turkish Banking Sector. In this article, the Turkish banking system will be subjected to an econometric analysis over the factors affecting the capital adequacy ratio. According to results, the exchange rate risk has a negative effect on the capital adequacy ratio. Following this econometric result will be a stress test is applied to the Turk Eximbank sample through the exchange rate parameter. The main consequence of the study is that the effect of exchange rate on capital adequacy is at least as strong as the one-notch downgrade of a country.en_US
dc.description.abstractBasel düzenlemeleri ile bankaların finansal sağlamlığı piyasadaki Sermaye Yeterliliği değerlerine göre ölçülmeye başlandı. Özellikle 90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların ilk on yılı, küreselleşme ve bol miktarda likiditeden sonra ciddi mali krizlere tanık oldu. Potansiyel riskleri önceden belirlemek ve önlem almak için en yaygın araçlardan biri, stres testleridir. Basel ilkeleri, bankalar için stres testi uygulamalarını içermekle birlikte geliştirilmesi gereken önemli eksikliklere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Basel kurallarının Türk Bankacılık Sektörü üzerinden bu ilkelerden sorumlu tüm ülkelere adil muamele bağlamında yetersiz kaldığına işaret etmektir. Makalede Türk bankacılık sistemi, sermaye yeterlilik oranını etkileyen faktörler üzerinden bir ekonometrik analize tabi tutulmuş ve elde edilen bulgular kurun sermaye yeterlilik oranı üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir. Ardından döviz kuru şoklarının da dahil edildiği ekonomik sermaye modeli ile Türk Eximbank bilançosu üzerinden stres testi uygulamasına yer verilmiş ve çıkan sonuçlar kur faktörünün en az ülke not düşüşü kadar sermaye yeterliliği üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.trdizinid302089en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/1853
dc.identifier.volume17en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCapital Adequacy Ratioen_US
dc.subjectExchange Ratesen_US
dc.subjectICAAPen_US
dc.subjectStress Testen_US
dc.subjectPanel Dataen_US
dc.subjectSermaye Yeterlilik Oranıen_US
dc.subjectKuren_US
dc.subjectISEDESen_US
dc.subjectStress Testien_US
dc.subjectPanel Verien_US
dc.titleImplementing stress testing within ICAAP framework case study: Turk Eximbanken_US
dc.title.alternativeICAAP çerçevesinde stres testi uygulaması vaka çalışması: Türk Eximbanken_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
M00972.pdf
Boyut:
12.34 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

İTÜSBD, Cilt 17, Sayı 33, Makale Koleksiyonu
İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Finans (İngilizce) Bölümü Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar