Determining the relationships between domestic credits, economic growth and inflation in Turkey by nonlinear cointegration analysis

Basit Öğe Kaydı
dc.authorid0000-0002-0849-8566en_US
dc.authorid0000-0003-4277-9326en_US
dc.authorid0000-0003-3341-7016en_US
dc.contributor.authorTuna, Yusuf
dc.contributor.authorDoğaner, Ayça
dc.contributor.authorÇetin, Güldenur
dc.date.accessioned2023-03-07T07:23:03Z
dc.date.available2023-03-07T07:23:03Z
dc.date.issued2022en_US
dc.departmentFakülteler, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the relationship between GDP and inflation and domestic loans given by banks to the private sector by using time series models. In this study, in which the 1972-2020 annual data for Turkiye were used, Harvey et al. (2008) Harvey and Leybourne (2007) linearity tests, traditional unit root tests for linearly determined series and Kapetanios, Shin and Snell (2003) (KSS) unit root tests for nonlinear series were performed. After the series were determined to be stationary, Kapetanios, Shin and Snell (KSS) (2006) cointegration test was performed. According to the results of the analysis, no cointegrated relationship was found between the GDP and inflation and domestic loans given by banks to the private sector in Turkiye. As a result, it can be said that there is no pass-through effect on GDP and inflation rates as a result of the increase/decrease in loans given by banks to the private sector in Turkiye.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, GSYİH ile enflasyon ve bankaların özel sektöre verdikleri yurt içi krediler arasındaki ilişkiyi zaman serisi modelleri kullanarak belirlemektir. 1972-2020 Türkiye yıllık verilerinin kullanıldığı bu çalışmada Harvey vd. (2008) ile Harvey ve Leybourne (2007) doğrusallık testleri, doğrusal olarak belirlenmiş seriler için geleneksel birim kök testleri ve doğrusal olmayan seriler için Kapetanios, Shin ve Snell (2003) (KSS) birim kök testleri yapılmıştır. Serilerin durağan olduğu belirlendikten sonra Kapetanios, Shin ve Snell (KSS) (2006) eşbütünleşme testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de GSYİH ile enflasyon ve bankaların özel sektöre verdikleri yurt içi krediler arasında eşbütünleşik bir ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de bankaların özel sektöre verdiği kredilerdeki artış/ azalış sonucunda GSYİH ve enflasyon oranları üzerinde bir geçiş etkisinin olmadığı söylenebilir.en_US
dc.identifier.doi10.46520/bddkdergisi.1178334en_US
dc.identifier.endpage187en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage173en_US
dc.identifier.trdizinid1130833en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/6383
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.46520/bddkdergisi.1178334
dc.identifier.volume16en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuen_US
dc.relation.ispartofBDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDomestic Loan, GDP, Inflation, Linearity testen_US
dc.subjectYurtiçi Krediler, GSYİH, Enflasyon, Doğrusallık Testi, Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi.en_US
dc.titleDetermining the relationships between domestic credits, economic growth and inflation in Turkey by nonlinear cointegration analysisen_US
dc.title.alternativeTürkiye’de Yurtiçi Krediler ile Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişkilerin Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi ile Tespitien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
10.46520-bddkdergisi.1178334-2663432.pdf
Boyut:
232.83 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.56 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

TR Dizin İndeksli Yayınlar