Makro iktisadi dinamiklerin bir gösterge ile analizi
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2015
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
İlk olarak 1970’lerde genel ekonomik görünümdeki bozulmalardan dolayı hanehalkının refahındaki değişiklikleri ölçmek için geliştirilen endekslere olan ilgi, 2008 küresel finansal kriziyle birlikte yeniden rağbet görmeye başladı. Bu çalışmada günümüz koşulları dikkate alınarak özellikle gelişmekte olan ülkeler için bir endeks geliştirmek amaçlanmıştır. Enflasyon, büyüme oranı, istihdam oranı, uzun dönem faiz oranı ve döviz kuru verileri kullanılarak oluşturulan endeksteki veriler her bir değişkenin varyansının tersiyle ağırlıklandırılmıştır. Yapılan analizler, yapının doğrusal olmadığını, eşik otoregresif modeller ile modellenebileceğini ve durağan bir yapının olmadığını göstermiştir.
With the deterioration in economic outlook and household welfare in 1970s, Okun developed his famous misery index. There has been a revival of interest in such indexes after the rise of global financial crisis in 2008. This paper aims at developing such an index particularly for developing countries. The index consist of inlation, growth rates, employment rates, long term interest rates and exchange rates. Each variable is weighted by the inverse of its variance in order to prevent more volatile variables to dominate the index. Our analysis indicates that the index has a non linear structure, could be modelled by threshold autoregressive models and it is not stationary.
With the deterioration in economic outlook and household welfare in 1970s, Okun developed his famous misery index. There has been a revival of interest in such indexes after the rise of global financial crisis in 2008. This paper aims at developing such an index particularly for developing countries. The index consist of inlation, growth rates, employment rates, long term interest rates and exchange rates. Each variable is weighted by the inverse of its variance in order to prevent more volatile variables to dominate the index. Our analysis indicates that the index has a non linear structure, could be modelled by threshold autoregressive models and it is not stationary.
Açıklama
Prof. Dr. İlker Parasız Özel Sayısı
Anahtar Kelimeler
Makroekonomik Performans, İktisadi Refah, Eşik Otoregresif Modeller, Macroeconomic Performance, Economic Wellbeing, Threshold Autoregressive Models
Kaynak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
14
Sayı
28
