Daralma Ve Genişleme Dönemlerinde Uluslararası Portföy Yatırımları Nasıl Etkileniyor?

Basit Öğe Kaydı
dc.authorid0000-0002-5424-5359en_US
dc.authorid0000-0002-2506-6634en_US
dc.contributor.authorKoy, Ayben
dc.contributor.authorKaraca, Süleyman Serdar
dc.date.accessioned2019-03-26T07:50:34Z
dc.date.available2019-03-26T07:50:34Z
dc.date.issued2018en_US
dc.departmentFakülteler, İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümüen_US
dc.description.abstractTürkiye Pay piyasası, uluslararası sermaye piyasalarındaki likiditeden en çok etkilenen piyasalardan birisidir. Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın vermiş olduğu para politikası kararları gibi küresel ekonomiyi etki altına alan çok sayıda değişken ile ülkeye özgü değişkenler, pay piyasasına yönelik sermaye hareketlerini eşzamanlı olarak etkilemektedir. Özellikle Türkiye pay piyasasına yapılan uluslararası net portföy yatırımlarını (NPY), USD/TRY döviz kuru, pay endeks getirisi ve ülke riski göstergesi olarak Türkiye 5 yıllık kredi temerrüt swap (CDS) primleri ile ilişkileri açısından ele alan çalışmada, Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Vektör Otoregresif Modelleri (MMS-VAR) kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi en iyi tanımlayan model, üç rejimli (daralma, ılımlı büyüme ve genişleme) MSIH(3)-VAR(2) modelidir. Modeldeki daralma ve genişleme rejimleri, finans piyasalarındaki ayı (daralma) ve boğa (genişleme) piyasaları olarak da ifade edilebilir. 2013-2016 dönemindeki haftalık verilerin kullanıldığı çalışmada, NPY ile döviz kuru arasındaki ilişkinin piyasanın içinde bulunduğu daralma veya büyüme rejimlerinde farklılık göstermesi dikkat çeken ampirik bulgulardan biridir.en_US
dc.identifier.citationKoy, A. Karaca, Süleyman S. (2018), Daralma Ve Genişleme Dönemlerinde Uluslararası Portföy Yatırımları Nasıl Etkileniyor?, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 13(50), 90-105.en_US
dc.identifier.doi10.14783/maruoneri.v13i38778.342724en_US
dc.identifier.endpage105en_US
dc.identifier.isbn978-605-65119-9-8
dc.identifier.issue50en_US
dc.identifier.startpage90en_US
dc.identifier.trdizinid397073en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2537
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14783/maruoneri.v13i38778.342724
dc.identifier.volume13en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofMarmara Üniversitesi Öneri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası Portföy Yatırımlarıen_US
dc.subjectMarkov Rejim Değişim Modellerien_US
dc.subjectDoğrusalsızlıken_US
dc.titleDaralma Ve Genişleme Dönemlerinde Uluslararası Portföy Yatırımları Nasıl Etkileniyor?en_US
dc.title.alternativeHow the International Portfolio Investments are Affected in the Recession and Growth Periods? Turkey Exampleen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
Ayben Koy 1.pdf
Boyut:
399.41 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.56 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

TBF, Bankacılık ve Finans Bölümü Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar