The impact of nonperforming loans on the profitability of banks in Malaysia and South Africa

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorSönmezer, Sıtkı
dc.contributor.authorFaal, Fatoumatta
dc.date.accessioned2024-10-10T18:25:49Z
dc.date.available2024-10-10T18:25:49Z
dc.date.issued2023
dc.departmentEnstitüler, Finans Enstitüsü, Uluslararası Finans Ana Bilim Dalıen_US
dc.descriptionFinans Enstitüsü, Uluslararası Finans Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBankalar sorunlu alacakları kapatmada dezavantajlı durumda olduklarından, sorunlu krediler ve banka kârlılığıyla ilgili konular araştırmacıların ve uygulayıcıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Ayrıca, farklı ülkelerdeki bankaların uyguladıkları temerrüde ilişkin kredi riski azaltım stratejilerinin değişik bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, farklı ülkelerdeki bankaların uyguladıkları temerrüde ilişkin kredi riski azaltım stratejilerinin farklı bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, takipteki kredilerin gelişen piyasalar, Güney Afrika ve Malezya'daki bankalar üzerindeki etkisini incelemek için karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Çalışmanın amacına ulaşmak için Thompson Reuters veri tabanından, Dünya Bankası veri tabanından ve seçilen bankaların 2008'den 2020'ye kadar olan yıllık raporlarından ikincil veriler kullanılmıştır. Bağımlı değişken, varlık performansıyla ölçülen karlılık ve bağımsız değişken olan temerrüt oranıydı. Banka büyüklüğü ve GSYİH, test sermaye yeterliliği oranının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak için kontrol değişkenleri olarak kullanılır. Çoklu regresyon teknikleri kullanılarak yapılan çalışmanın sonuçları, banka büyüklüğünün ve takipteki kredilerin Güney Afrika bankaları için ROA metrikleri üzerinde pozitif ölçüde olumlu etkilere sahip olduğunu gösteriyor. Malezya'da olduğu gibi, takipteki krediler, sermaye yeterlilik oranı, bankaların gayri safi yurtiçi hasılası ve aktif getirileri arasında negatif bir ilişki varken, panel veri analizi sonuçları sermaye yeterlilik oranı ile bankaların aktif getiri oranları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu gösteriyor. Karlılık ve bankanın büyüklüğü de karlılık üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Çalışmanın sonuçları, düzenleyicilerin, kötü borçların birikmesinden kaynaklanan olası banka iflaslarına karşı düzenleyicileri uyarmak için yasalar ve gözetim mekanizmaları uygulaması gerektiğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIssues about non-performing loans and banks' profitability have continued to attract the interest of researchers and practitioners as banks are disadvantaged in covering bad debts. Moreover, banks' default credit risk mitigation strategies in various countries have been observed to have a different pattern. Thus, by conducting a comparative analysis, the study was conducted to examine the effect of non-performing loans on banks in emerging economies, South Africa and Malaysia. To achieve the study's objective, the study utilized secondary data from the Thompson Reuters database, the world bank database, and the selected banks' annual reports from 2008 to 2020. Profitability measured by Return on asset is used as the dependent variable and nonperforming loans measured by nonperforming loans ratio is used as the independent variable. To improve the accuracy and reliability of the test capital adequacy ratio, bank size and GDP are used as the control variables. More so, by employing multiple regression techniques, the findings of the study indicate that bank size and non-performing loans are found to exert positive and significant effects on South African banks' ROA metrics. As with Malaysia, a negative relationship was found between non-performing loans, capital adequacy ratio, gross domestic product, and banks' return on asset ratios, while the results of panel data analysis show that capital adequacy ratio has a positive and significant relationship with profitability and bank size also has a negative and significant effect on profitability. The findings of the study suggest that regulators should create legislation and surveillance mechanisms that will alert regulators to prospective bank failures due to the accumulation of bad debt.en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxI27mTrapwW3GFa5I0aCQlZWqytvhnrnyUTD2fZGEdL8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/7926
dc.identifier.yoktezid786530en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.snmz2024_Tezen_US
dc.subjectMaliyeen_US
dc.subjectFinanceen_US
dc.titleThe impact of nonperforming loans on the profitability of banks in Malaysia and South Africaen_US
dc.title.alternativeMalezya ve Güney Afrika'da takip edilmiş kredilerin bankaların kârlılıklarına etkisien_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Koleksiyon

Finans Enstitüsü Tez Koleksiyonu