Finansal piyasalarda algoritma uygulamaları: PYTHON programlama ile backtesting üzerine bir çalışma
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2021
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
İÇİNDEKİLER Sayfa No. Özet. iii Abstract. iv ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR . v İÇİNDEKİLER . vi TABLO LİSTESİ. x ŞEKİL LİSTESİ. xi KISALTMALAR. xiii GİRİŞ. 1 BİRİNCİ BÖLÜM . 5 ALGORİTMA TANIMI, ETİMOLOJİSİ, TARİHİ VE ALGORİTMA GÖSTERİM YÖNTEMLERİ. 5 1. 1. Algoritma’nın Etimolojisi . 6 1. 2. Tarihte ve Günlük Yaşamda Algoritmalar. 7 1. 3. Algoritmaların Yazımı ve Gösterimleri . 15 Nassi-Shneiderman Şemaları. 15 Akış Şemaları (Flow Chart). 16 Akış Şemalarının MarkDown Vasıtasıyla Gösterilmesi. 18 Pseudo-Code . 21 İKİNCİ BÖLÜM. 24 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE İNCELEMELER. 24 2. 1. Etkin Piyasa Hipotezi ve Portföy Yönetimi. 32 Piyasalarda Anomaliler. 34 2. 1. 1. 1. Takvim Anomalileri . 35 vii 2. 1. 1. 2. Temel Anomaliler. 36 2. 1. 1. 3. Teknik Anomaliler. 36 2. 2. Koronavirüs Salgını Sonrası Piyasalarda Algoritmik İşlemler. 37 2. 3. Yapay Zeka . 39 2. 4. Makine Öğrenmesi (Machine Learning). 40 2. 5. Derin Öğrenme (Deep Learning) . 43 2. 6. Finansal İşlemlerde Kullanılabilecek Programlama Platformları . 44 Quantopian. 46 QuantConnect . 47 Quantiacs . 47 Backtrader. 48 QuantRocket . 49 PyAlgoTrade. 50 2. 7. Algoritmalar Vasıtası İle Finansal Piyasalarda İşlemler. 51 2. 8. Algoritmalarla Alım Satım İşlemlerine Dair Yasal Düzenlemeler. 54 2. 9. Yüksek Frekanslı İşlemler (High-Frequency Trading HFT) . 55 2. 10. Blok Zinciri Teknolojisi İle HFT Algoritmik İşlemler . 59 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM . 61 ALGORİTMALARIN FİNANSAL SİSTEMLERE ENTEGRASYONU . 61 3. 1. Finansal Piyasalarda Zihin Kontrolü. 61 Beyin ve Bilgisayar Analojisi. 62 3. 2. Beşeri Hatalar Kaynaklı Risklerin Yönetiminde Algoritmalar. 65 Büyük Parmak Hatası (Fat Finger Error). 65 3. 3. Beşeri Kaynaklı Olmayan Risklerin Ölçülmesi (İstatistik Risk Hesaplaması) 66 3. 4. Piyasalarda Algoritma İşlemleri ve Örnek gösterimleri. 67 Algoritmaların EPİAŞ İşlemlerinde Kullanılması. 68 viii Haber Akışlarına Bağlı Algoritmalar. 70 Merkez Bankaları Kararlarına Göre Hareket Edebilen Algoritmalar. 73 Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Reel Getirilerinde Algoritmalar . 75 Carry Trade . 77 Türev Enstrümanlarda Algoritmalar. 78 3. 5. Teknik Analiz Yöntemlerinde Algoritmik İşlemler. 78 Hacim ve Fiyat Parametreli Sistemler . 80 Fiyatın Güvenilirliğine Karşı Pozisyon Koru/Koruma Stratejisi. 84 Golden Cross. 85 Kısa Vadeli Hareketli Ortalamalara Göre Algoritma . 87 3. 5. 4. 1. Hareketli Ortalamalarda Algoritmalar Gölge Örneklemesi . 88 3. 6. Stop Loss Emirlerinin Çalıştırılması. 90 3. 7. Take Profit İşlemi. 91 3. 8. Stop Loss ve Take Profit Stratejileri . 92 3. 9. Portföy Yönetimlerinde Performans İçin Algoritmalarla Sınır Belirleme . 96 3. 10. Algoritmalarla Varlık ve Şirket Değerlemelerinde Strateji . 98 3. 11. Algoritmalar Vasıtası ile Kompleks Anlık Hesaplamalar. 100 3. 12. Hedging İşlemleri. 101 3. 13. Arbitraj İşlemleri. 106 Arbitraj Fiyatlama Teorisi (Arbitrage Pricing Theory - APT) . 108 Arbitraj İşleminin Flowchart gösterimi . 108 Arbitraj Gölge Örneklemesi. 110 Algoritmalarla Otomatik Arbitraj İşlemleri. 111 Finansal Piyasalarda Reel Arbitraj İşlemleri . 112 Triangular Arbitrage . 113 3. 14. Pair Trade . 115 ix Pair Trade İşlemlerinin Uygulanması. 118 Pair Trading Algoritması . 119 Borsa İstanbul Havacılık Sektöründe Örnek Pair Trade Çalışması. 120 DXY ve Major Paralar Arasında Pair Trade Uygulaması . 122 3. 15. Amerikan Pay Piyasası Endeksleri ve Volatilite Endeksi. 123 3. 16. Brent-WTI Petrol Kontratlarında İşlemler. 125 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM . 126 ALGORİTMA VASITASIYLA VERİ TEMİN ETME, ANALİZ, TRADE VE PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI (PYTHON PROGRAMLAMA) . 126 4. 1. Python Programlama Dili. 126 4. 2. Python Vasıtasıyla Golden Cross ve Benchmark Algoritması . 128 Yazılım Algoritması . 128 Kullanım Algoritması . 130 Golden Cross Yöntemi ve Performansları Karşılaştırması (Python 2. 7) 131 Analiz Sonuçları . 134 Model Başarısı . 136 Grafik Üzerinde Uzun Vadeli Sonuçlar. 140 Geliştirmeler . 145 SONUÇ. 147 KAYNAKÇA. 153
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.
