Amerikan Doları/Türk Lirası döviz kuru volatilitesinin modellenmesi: 2001-2019 dönemi

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorKoy, Ayben
dc.contributor.authorYaman, Mustafa
dc.date.accessioned2024-10-10T18:25:47Z
dc.date.available2024-10-10T18:25:47Z
dc.date.issued2019
dc.departmentEnstitüler, Finans Enstitüsü, Sermaye Piyasası Ana Bilim Dalıen_US
dc.descriptionFinans Enstitüsü, Sermaye Piyasası Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBir risk ölçütü olan volatilite kavramı döviz piyasası için oldukça önem arz etmektedir. Son yıllarda Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında oynaklığı artmış, özellikle 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan politik problemler TL?nin ABD Doları karşısında büyük oranda değer yitirmesine neden olmuştur. Yaşanan gelişmeler, döviz kuru üzerine daha geniş bir dönemi kapsayan yeni çalışmaların yapılmasını da gündeme getirmiştir. 01.06.2001-01.06.2018 ve 01.06.2001-30.04.2019 dönemlerini günlük veriler ile inceleyen çalışmada, otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) modelleri kullanılmıştır. Çalışmada, her iki seri içinde ABD Doları/TL kurunun volatilitesini en iyi tanımlayan modelin TARCH (1,1) modeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Volatilite, Dolar Alış Kuru, Döviz Kuru, ARCH, GARCH, TARCHen_US
dc.description.abstractThe concept of "volatility" as a risk criterion, is very important for the foreign exchange market. In recent years, the volatility of the Turkish Lira against foreign currencies has increased, and the political problems experienced especially since the second half of 2018 have caused a significant depreciation of TL against US Dollar. Developments have also brought to the agenda new studies on exchange rates covering a wider period. In the study, which examined the periods of 01.06.200101.06.2018 and 01.06.2001-30.04.2019 with daily data, Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) models were used. In this study, it is concluded that the model describes best the volatility of the USD / TL exchange rate for both series is the TARCH (1,1) model. Keywords: Volatility, Dollar Buying Rate, Exchange Rate, ARCH, GARCH, TARCHen_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwHU_ARhBWbCw_B-8gX-4H59AqJrUhNu6lahNol_dX2zJ
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/7883
dc.identifier.yoktezid582715en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.snmz2024_Tezen_US
dc.subjectMaliyeen_US
dc.subjectFinanceen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleAmerikan Doları/Türk Lirası döviz kuru volatilitesinin modellenmesi: 2001-2019 dönemien_US
dc.title.alternativeModelling the volatility of American Dollar/Turkish Lira exchange rate: 2001-2019 perioden_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Koleksiyon

Finans Enstitüsü Tez Koleksiyonu