Sorunlu kredileri etkileyen faktörlerin momentum eşik değerli otoregresif model (MTAR) ile analizi

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorKoy, Ayben
dc.contributor.authorGül, Seyfullah
dc.date.accessioned2024-10-10T18:25:45Z
dc.date.available2024-10-10T18:25:45Z
dc.date.issued2023
dc.departmentEnstitüler, Finans Enstitüsü, Finans Ana Bilim Dalıen_US
dc.descriptionFinans Enstitüsü, Finans Ana Bilim Dalı, Finans Ekonomisi Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBanka bilançolarındaki varlık kalitesinin finansal krizlerin temel etkenlerinden olduğu 90'lı yıllardan itibaren yaşanan krizlerle ve yapılan akademik araştırmalarla daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır. Kredi riskinin makro belirleyicilerinin ne olduğu, diğer taraftan hangi makroekonomik faktörlerin kredi riski üzerinde etken olabileceği konuları tartışılmıştır. Bu çalışma, Türkiye'deki bankaların ekonomi içerisindeki şekillendirici etkin rolü ve konumu göz önünde bulundurularak, banka aktiflerinin öncül göstergelerinden olan sorunlu kredi oranları (NPL) ile ilişkilendirilebilecek makroekonomik göstergelerin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. NPL oranı ile işsizlik, enflasyon, GSYİH oranları, kredi hacmi ve faiz oranları gibi bazı makroekonomik göstergeler arasındaki uzun dönem denge ve nedensellik ilişkisi doğrusal olmayan eşbütünleşme testi olan Momentum Eşik Değerli Otoregresif Model (MTAR) ile analiz edilmiştir. Analiz, 1999/IV. dönem ile 2020/IV. dönem arasındaki 85 adet gözlem sayısını içermektedir. MTAR vektör hata düzeltme modeli ve nedensellik testi ile yapılan bu koentegrasyon analizi, NPL oranları ile enflasyon oranları arasında doğrusal olmayan, asimetrik bir nedensellik ilişkisi bulunduğuna işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: NPL, Eşbütünleşme, Momentum Eşik Değer, Doğrusallık, Nedensellik İlişkisi, Asimetrik İlişki.en_US
dc.description.abstractThe fact that the quality of assets in bank balance sheets is one of the main factors of financial crises has started to be understood more with the crises experienced and academic researches since the 90s. What the macro determinants of credit risk are, on the other hand, which macroeconomic factors can influence credit risk are discussed. This study was carried out in order to determine the macroeconomic indicators that can be associated with NPL, which is one of the leading indicators of bank assets, by taking into account the shaping and effective role of banks in the economy in Turkey. The long-term equilibrium and causality relationship between the NPL ratio and some macroeconomic indicators such as unemployment, inflation, GDP ratios, credit volume and industrial production index were analyzed with the Momentum Threshold Autoregressive Model (MTAR), which is a nonlinear cointegration test. The analysis includes 85 observation numbers between the 1999/IV period and the 2020/IV period. This cointegration analysis conducted with MTAR vector error correction model and causality test indicates that there is a non-linear, asymmetric causality relationship between NPL rates and inflation rates. Keywords: NPL, Cointegration, Momentum Threshold Model, Unit root, Linearity, Asymmetrical Relationship.en_US
dc.identifier.endpage171en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxNht2-WKt2O2WxA9SdifJSXyy9Cqg2gv49rXvl0e3Lsw
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/7845
dc.identifier.yoktezid786555en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.snmz2024_Tezen_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectBankingen_US
dc.titleSorunlu kredileri etkileyen faktörlerin momentum eşik değerli otoregresif model (MTAR) ile analizien_US
dc.title.alternativeAnalysis of factors affecting non-performing loans with momentum threshold autoregressive model (MTAR)en_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Koleksiyon

Finans Enstitüsü Tez Koleksiyonu