Riske maruz değer (RMD) hesaplama yöntemleri: İMKB üzerine uygulama

Basit Öğe Kaydı
dc.authorid0000-0003-0924-4848
dc.contributor.authorÖzden, Ünal Halit
dc.date.accessioned2024-10-12T19:51:33Z
dc.date.available2024-10-12T19:51:33Z
dc.date.issued2007
dc.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümüen_US
dc.description.abstractTürkiye gibi krizlerin sıklıkla yaşandığı ekonomilerde, risk faktörlerinin ekstrem hareketlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Özellikle Kasım 2000 ve Şubat 2001’de ülkemizin maruz kaldığı ağır ekonomik krizler nedeniyle bu risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Kriz durumunda riskin ölçülebilmesi için istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulur. Deloitte&Touche Danışmanlık tarafından 1999 yılında dünya ölçeğinde 70 bankayı kapsayan bir risk yönetimi anketinde, katılımcıların %79’u risk ölçümünde en iyi yöntemin “Value at Risk” (riske maruz değer) olduğunu belirtmişlerdir. Ankete katılanlardan %47’si riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden parametrik yöntemi, %7’si tarihsel simülasyonu, %6’sı ise Monte Carlo simülasyon yöntemini kullanmaktadır. Bunun yanı sıra %30’u da birden çok yöntemi aynı anda uygulamaktadır. Bu çalışmada kriz sonrası risk ölçümünde Türkiye’de kullanılmaya başlanılan “riske maruz değer” hesaplama yöntemleri açıklanacaktır. Bu yöntemlerin her biri İMKB verileri üzerinde uygulanarak karşılaştırılmaları yapılmıştır. en_US
dc.description.abstractMeasuring the extreme movements of risk factorials in economies frequently exposed to crisis such as Turkey is needed. It has become more important to determinate, measure and evaluate these risk factors particularly after the February 2001 economical crisis. Statistical methods are needed to measure the risk in crisis. According to the Deloitte&Touche Consultancy’s risk management poll applied to 70 world wide banks in 1999, 79% of the participants determined that “Value at Risk” is the best (or the most accurate) method in measuring the risk. The ratios and the calculation methods of “Value at Risk” used by the participants are: 47% parametric method, 7% historical simulation, 6% Monte Carlo simulation respectively. The “Value at Risk” methods started to be used in Turkey for calculating the risk after crisis will be mentioned in this study. Each of these methods are applied to the ISE (Istanbul Stock Exchange) data and compared.
dc.identifier.citationÖzden, Ü. H. (2007). Riske Maruz Değer (RMD) Hesaplama Yöntemleri: İMKB Üzerine Uygulama. ÖNERİ, 7(28), 279-285.
dc.identifier.endpage285en_US
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage279en_US
dc.identifier.trdizinid68949en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/68949
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/9326
dc.identifier.volume7en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofÖNERİen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRisk
dc.subjectRisk Yönetimi
dc.subjectPortföy Riski
dc.subjectRiske Maruz Değer
dc.subjectVaryans Kovaryans Yöntemi
dc.subjectTarihsel Simülasyon Yöntemi
dc.subjectMonte Carlo Simülasyon Yöntemi
dc.subjectRisk Management
dc.subjectPortfolio Risk
dc.subjectValue at Risk
dc.subjectParametric Method
dc.subjectHistorical Simulation Method
dc.subjectMonte Carlo Simulation Method
dc.titleRiske maruz değer (RMD) hesaplama yöntemleri: İMKB üzerine uygulamaen_US
dc.title.alternativeValue at risk (VaR) calculation methods: Applied to use data
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
Riske Maruz Değer (RMD) Hesaplama Yöntemleri İMKB Üzerine Uygulama.pdf
Boyut:
314.09 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
İndir

Koleksiyon

TR Dizin İndeksli Yayınlar
FEF, İstatistik Bölümü Koleksiyonu