Riske Maruz Değer (RMD) Hesaplama Yöntemleri: İMKB Üzerine Uygulama
| dc.contributor.author | Özden, Ünal | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-12T19:51:33Z | |
| dc.date.available | 2024-10-12T19:51:33Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.department | İstanbul Ticaret Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Türkiye gibi krizlerin sıklıkla yaşandığı ekonomilerde, risk faktörlerinin ekstrem hareketlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Özellikle Kasım 2000 ve Şubat 2001’de ülkemizin maruz kaldığı ağır ekonomik krizler nedeniyle bu risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Kriz durumunda riskin ölçülebilmesi için istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulur. Deloitte&Touche Danışmanlık tarafından 1999 yılında dünya ölçeğinde 70 bankayı kapsayan bir risk yönetimi anketinde, katılımcıların %79’u risk ölçümünde en iyi yöntemin “Value at Risk” (riske maruz değer) olduğunu belirtmişlerdir. Ankete katılanlardan %47’si riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden parametrik yöntemi, %7’si tarihsel simülasyonu, %6’sı ise Monte Carlo simülasyon yöntemini kullanmaktadır. Bunun yanı sıra %30’u da birden çok yöntemi aynı anda uygulamaktadır. Bu çalışmada kriz sonrası risk ölçümünde Türkiye’de kullanılmaya başlanılan “riske maruz değer” hesaplama yöntemleri açıklanacaktır. Bu yöntemlerin her biri İMKB verileri üzerinde uygulanarak karşılaştırılmaları yapılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 285 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1300-0845 | |
| dc.identifier.issn | 1300-0845 | |
| dc.identifier.issue | 28 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 279 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 68949 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/68949 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/9326 | |
| dc.identifier.volume | 7 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | ÖNERİ | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | TR-Dizin_20241012 | en_US |
| dc.title | Riske Maruz Değer (RMD) Hesaplama Yöntemleri: İMKB Üzerine Uygulama | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
