Türkiye’de A tipi ve B tipi yatırım fonlarının 2000-2008 dönemi performans analizi

Basit Öğe Kaydı
dc.authoridTR39749en_US
dc.contributor.authorOmağ, Aclan
dc.date.accessioned2014-09-29T13:59:25Z
dc.date.available2014-09-29T13:59:25Z
dc.date.issued2010en_US
dc.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.description.abstractBelirli bir riske karşılık maksimum getiri elde etmeyi amaçlayan yatırımcılar için portföy performansı yatırım kararlarında önemli bir yere sahiptir. Portföy performansının ölçülmesinde üç geleneksel yöntem kullanılmaktadır. Bunlar, Sharpe rasyosu, Treynor rasyosu ve Jensen performans ölçütü olarak sıralanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de A ve B tipi fonların 2000-2008 dönemindeki performansları, geleneksel yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Sharpe ve Treynor rasyolarına göre elde edilen negatif performans değerleri, risksiz menkul kıymetlerin daha yüksek getiriye sahip olduğunu göstermektedir. Jensen performans ölçütü kapsamında bulunan negatif değerler sonucunda, bu fonların performansının piyasanın gerisinde kaldığı anlaşılmaktadır.en_US
dc.description.abstractPortfolio performance is highly significant for investors who aim to maximize their return with respect to a certain level of risk. There are three traditional methods used in portfolio performance evaluation. These are Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen performance measure. In this paper, the performance of A type and B type funds is analysed between 2000-2008 by using the traditional methods. The negative values obtained by Sharpe and Treynor ratios show that the risk-free securities have a higher return compared to the funds. With regard to Jensen performance measure, the portfolios demonstrate poor performance, which implies that their performance is lower than the market.en_US
dc.identifier.endpage100en_US
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/471
dc.identifier.volume9en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPortföy Performansıen_US
dc.subjectSharpe Rasyosuen_US
dc.subjectTreynor Rasyosu
dc.subjectJensen Performans Ölçütü
dc.subjectPortfolio Performance
dc.subjectSharpe Ratio
dc.subjectTreynor Ratio
dc.subjectJensen Performance Measure
dc.titleTürkiye’de A tipi ve B tipi yatırım fonlarının 2000-2008 dönemi performans analizien_US
dc.title.alternativeAn analysis of the performance of A type and B type mutual funds between 2000-2008 in Turkeyen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
M00298.pdf
Boyut:
310.44 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

İTÜSBD, Cilt 9, Sayı 17, Makale Koleksiyonu