Kredi Temerrüt Swapları Ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
| dc.contributor.author | Koy, Ayben | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-27T07:32:15Z | |
| dc.date.available | 2019-03-27T07:32:15Z | |
| dc.date.issued | 2014 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Çalışmada, CDS (Kredi Temerrüt Swapı) ve Euro-tahvil primleri arasındaki ilişkinin Avrupa Borç Krizi’nin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde ne şekilde gerçekleştiği incelenerek, bir öncü gösterge olarak hangisinin daha güçlü olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Seçilmiş sekiz ülkeye ait CDS primleri ile Euro-tahvil primleri arasındaki ilişki, birim kök testi ve Granger nedensellik analizi ile incelenmiştir. Bulunan sonuçlar, Fransa ve İtalya CDS primlerinin tahvil primlerine yön verdiğine dair kanıtlar sunmaktadır. | en_US |
| dc.identifier.citation | Koy, A. (2014) Kredi Temerrüt Swapları Ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, International Review of Economics and Management, (2014), 2(2), 63-79. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 79 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 9781609621254 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 63 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11467/2544 | |
| dc.identifier.volume | 2 | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Gökhan Özer | en_US |
| dc.relation.ispartof | International Review of Economics and Management | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kredi Temerrüt Swapları | en_US |
| dc.subject | Kredi Türevleri | en_US |
| dc.subject | Tahvil | en_US |
| dc.subject | Eurotahvil | en_US |
| dc.title | Kredi Temerrüt Swapları Ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
