Kredi Temerrüt Swapları Ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Yükleniyor...
Tarih
2014
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Gökhan Özer
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Çalışmada, CDS (Kredi Temerrüt Swapı) ve Euro-tahvil primleri arasındaki ilişkinin Avrupa Borç Krizi’nin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde ne şekilde gerçekleştiği incelenerek, bir öncü gösterge olarak hangisinin daha güçlü olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Seçilmiş sekiz ülkeye ait CDS primleri ile Euro-tahvil primleri arasındaki ilişki, birim kök testi ve Granger nedensellik analizi ile incelenmiştir. Bulunan sonuçlar, Fransa ve İtalya CDS primlerinin tahvil primlerine yön verdiğine dair kanıtlar sunmaktadır.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kredi Temerrüt Swapları, Kredi Türevleri, Tahvil, Eurotahvil
Kaynak
International Review of Economics and Management
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
2
Sayı
2
Künye
Koy, A. (2014) Kredi Temerrüt Swapları Ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, International Review of Economics and Management, (2014), 2(2), 63-79.
