Türkiye’deki dolar kuru volatilitesinin modellenmesi

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorTuranlı, Münevver
dc.contributor.authorParim, Coşkun
dc.date.accessioned2014-11-13T16:41:25Z
dc.date.accessioned2018-08-06T14:11:53Z
dc.date.available2014-11-13T16:41:25Z
dc.date.available2018-08-06T14:11:53Z
dc.date.issued2014en_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalıen_US
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractYabancı para birimlerinin kurları incelenirken, yapıları nedeniyle doğrusal olmayan koşullu değişen varyans modellerinin kullanılmasının gerekliliği, son yıllarda yapılan birçok bilimsel çalışmada da belirtilmiştir. Bu nedenle çalışmada, doğrusal olmayan koşullu değişen varyans modelleri ile Türkiye’deki Dolar Alış Kuru volatilitelerinin modellenmesi ve modeller arasından en iyi temsil gücüne sahip modelin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 3 farklı seri kullanılmıştır. İlk olarak 02.01.2003-31.12.2008 tarihleri arası, ikinci olarak, 02.01.2009- 30.12.2013 tarihleri arası ve son olarak ta 02.01.200330.12.2013 tarihleri arasındaki döneme ilişkin günlük Dolar Alış Kuru değerlerinin logaritmaları kullanılmıştır. Her 3 seri için de öncelikle Dolar Alış Kurunun grafikleri incelenmiş hemen ardından kurun durağanlığı araştırılmıştır. Augmented Dickey-Fuller testi yardımıyla; Dolar Alış Kuru serisinin durağan olmadığına karar verilmiş, birinci dereceden farkları alınıp durağanlaştırılmıştır. Daha sonra otoregresif modeller denendikten sonra en iyi ortalama denklem modelinin ARIMA(2,1,2) olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte ortalama denklemin hata terimlerinin, ARCH etkisine sahip olduğu gösterilmiş ve burdan yola çıkarak Türkiye’deki Dolar Alış Kuru serisinin hangi koşullu değişen varyans modelleriyle açıklanabileceği tahmin edilmiştir. Son olarak da kullanılan modeller gösterilerek, ilk 2 seri için modeller arasından en iyi model olarak TGARCH(1,1) olarak, 3. Seri için de GARCH(1,1) olarak belirlenmiştir. Son durumda ilk 2 seri için TGARCH(1,1) , 3. Seri için de GARCH(1,1) modelinin hata terimlerinde; ARCH etkisinin ve otokorelasyonun olmadığı gösterilip, yorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractWhen examining rates of foreign currencies, the necessity of the use of conditional heteroscedasticity models that are nonlinear due to their structure, was indicated in many scientific studies in recent years. Therefore, in the study, by the use of the non-linear conditional heteroscedasticity models, modeling of US Dollar buying rates volatility in Turkey and determining the best representing one of the fitting models were aimed. In the study, three different series were used. First of all, the logarithm of the values of daily dollar buying rates for the periods between 02.01.2003-31.12.2008, 02.01.200930.12.2013 and 02.01.2003-30.12.2013, are used. Primarily, for all of the three series, the graphics of the Dollar Buying Rate was examined, then stableness of the rate was investigated. By the use of Augmented Dickey-Fuller test, it was decided that the Dollar Buying Rate series are not stationary but got stationarized through taking first degreed differences. Then, it was determined that the best mean equation model is ARIMA(2,1,2) among the autoregressive models. However, it was shown that the error terms of the mean equation have the ARCH effect and an estimation is made about by which conditional heteroscedasticity models, the series of Dollar Buying Rate can be explained. Finally, by demonstration of the models used, for the first two series, the best model was determined as TGARCH(1,1) and for the third series the best model was determined as GARCH(1,1) among all models. In the last case, it was shown and interpreted, for the first two series, the error terms of TGARCH(1,1) models and for the third series, the error terms of GARCH(1,1) model have no ARCH effect and autocorrelation.en_US
dc.description.tableofcontentsÖzet, iv -- Abstract, v -- Tablolar listesi, ix -- Şekiller listesi, x -- Kısaltmalar, viii GİRİŞ, 1 -- 1. ZAMAN SERİSİ MODELLERİ, 3 -- 1.1. Box-Jenkins Yöntemi, 3 -- 1.2. Otoregresif AR (p) Süreci, 4 -- 1.3. Hareketli Ortalamalar MA (q) Süreci, 6 -- 1.4. ARMA (p,q) Süreci, 8 -- 1.5. ARIMA (p,d,q) Süreci, 9 -- 1.6. Birim Kök Testi, 10 -- 2.KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELERİ, 14 -- 2.1. ARCH Modeli, 14 -- 2.2. GARCH Modeli, 15 -- 2.3. TGARCH Modeli, 17 -- 2.4. EGARCH Modeli, 18 -- 3.TÜRKİYE’DEKİ DOLAR KURU ANALİZİ, 19 -- 3.1. Dolar Kuru Analizi (02.01.2003-31.12.2008) Tarihleri Arası, 19 -- 3.1.1. Tanımlayıcı İstatistiklerin Açıklanması, 19 -- 3.1.2. Otoregresif Hareketli Ortalama Modelinin Belirlenmesi, 22 -- 3.1.3. Koşullu Değişen Varyans Modelinin Belirlenmesi, 23 -- 3.1.4. Hata Terimlerinde ARCH etkisi ve Otokorelasyon Sınaması, 27 -- 3.2. Dolar Kuru Analizi (02.01.2009-30.12.2013) Tarihleri Arası, 28 -- 3.2.1. Tanımlayıcı İstatistiklerin Açıklanması, 28 -- 3.2.2. Otoregresif Hareketli Ortalama Modelinin Belirlenmesi, 31 -- 3.2.3. Koşullu Değişen Varyans Modelinin Belirlenmesi, 33 -- 3.2.4. Hata Terimlerinde ARCH etkisi ve Otokorelasyon Sınaması, 36 -- 3.3. Dolar Kuru Analizi (02.01.2003-30.12.2013) Tarihleri Arası, 37 -- 3.3.1. Tanımlayıcı İstatistiklerin Açıklanması, 37 -- 3.3.2. Otoregresif Hareketli Ortalama Modelinin Belirlenmesi, 40 -- 3.3.3. Koşullu Değişen Varyans Modelinin Belirlenmesi, 41 -- 3.3.4. Hata Terimlerinde ARCH etkisi ve Otokorelasyon Sınaması, 45 -- BULGULAR, 47 -- SONUÇ, 48 -- KAYNAKÇA, 49en_US
dc.identifier.citationParim, Coşkun. (2014). Türkiye’deki dolar kuru volatilitesinin modellenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, İstanbulen_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2275
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/59076.pdf
dc.identifier.yoktezid372478en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonometri
dc.subjectEkonomi_İstatistiksel yöntemler
dc.subjectEconometrics
dc.subjectEconomics_Statistical methods
dc.subject.lccHB 139/P37
dc.titleTürkiye’deki dolar kuru volatilitesinin modellenmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
59076.pdf
Boyut:
5.02 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
İndir

Koleksiyon

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Koleksiyonu