Sermaye yeterliliği kapsamındaki riskler ve seçilmiş bankalardaki gelişimi (2008-2014)

dc.contributor.authorSelimler, Hüseyin
dc.date.accessioned2016-01-26T09:50:42Z
dc.date.available2016-01-26T09:50:42Z
dc.date.issued2015en_US
dc.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.descriptionProf. Dr. İlker Parasız Özel Sayısıen_US
dc.description.abstractYaşanan krizlerden bazılarının bankalardan kaynaklanması yanında, bazen de bankalar krizden en çok etkilenen kurumlar olmuştur. Bu nedenle, ülkelerin finansal sektörlerinin önemli bir payına sahip bankaların sağlamlığı ve güvenirliği ön planda tutulmaktadır. Bankaların fonksiyonlarını yerine getirmesi, kriz dönemlerinde güven ve sağlamlığı sürdürebilmesi için sermayeye ihtiyacı vardır. Ancak, ‘ne kadar sermaye gereklidir’ sorusuna bir türlü net cevap verilememektedir. Basel Komitesi bu soruya cevap bulabilmek için bankaların bilançolarında taşıdıkları riskler ve buna karşı bulundurması gereken özkaynak miktarını tespit için 1988 yılından beri çalışmalar yapmaktadır. Türk bankacılık sektöründe sermaye yeterliliği kapsamında risklerin 2008-2014 dönemi ortalaması, kredi riski için %86,54, piyasa riski için %3,48 ve operasyonel risk için %9,971 olmuştur. Çalışmamızda,2014 itibariyle aktif toplamındaki ilk 10 banka ve banka gruplarının sermaye yeterliliği kapsamındaki riskleri ve özkaynakları, oran analizi yapmak suretiyle incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractBesides the fact that crises arise from banks, at the same time banks are the most adversely affected organizations by these crises. Due to this fact, soundness and solidity of banks is given priority as banks take up the major share of financial sectors of countries. Banks need capital in order to carry out their functions and sustain soundness and solidity in times of crises. However, there is no clear answer to this one question: ‘How much capital is adequate?’ The Basel Committee is working since 1988 to find the answer to this question, to find the adequate amount of capital banks have to keep for the risks they carry on their balance sheets. Credit risk makes up the 90% of risks taken into account in terms of capital adequacy. The avarage of capital adequacy related risks of Turkish banking sector , credit, market and operational risks were 86.54%, 3.48% and 9.97% for the period of 2008-2014, respectively. In this study, as of 2014, components of capital adequacy and equity related the first ten banks which have the biggest total assets in the Turkish banking sistem risk are analyzed through ratio analysis.en_US
dc.identifier.endpage141en_US
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/1362
dc.identifier.volume14en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSermaye Yeterliliğien_US
dc.subjectKredi Riskien_US
dc.subjectPiyasa Riskien_US
dc.subjectOperasyonel Riskien_US
dc.subjectBaselen_US
dc.subjectCapital Adequacyen_US
dc.subjectCredit Risken_US
dc.subjectOperational Risken_US
dc.subjectMarket Risken_US
dc.subjectBaselen_US
dc.titleSermaye yeterliliği kapsamındaki riskler ve seçilmiş bankalardaki gelişimi (2008-2014)en_US
dc.title.alternativeRisks related to capital adequacy and evolution in selected deposit banksen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
M00641.pdf
Boyut:
8.4 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: