Ekonomik kırılganlık göstergelerinin yatırım bankalarının ortalama aktif karlılıklarına etkisi: Türkiye örneği
Küçük Resim Yok
Tarih
2022
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Yatırım bankaları gelişmiş ülkeler için finans piyasasında önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde ise hala gelişmekte olan bir bankacılık faaliyeti olarak karşımıza çıkan yatırım bankaları mevduat kabul etmeyerek, atıl fonları ve öz sermayeleri ile faaliyetlerini yerine getirmekte aynı zamanda farklı alanlarda danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Bununla birlikte birçok farklı görevi olan bu bankalar bir işletme şeklinde çalışmakta, karlılık ve sürdürülebilirlik hedefleri bulunmaktadır. Bu çalışma da karlılık verileri kaliteli bir yönetim aynı zamanda aktif yapının verimli kullanılıp kullanılmadığını bizlere gösteren Aktif Karlılık rasyoları üzerinden elde edilmiş ve araştırılmıştır. Araştırmamızın amacı Türkiye de sık sık yaşanan şoklar, krizler ve ekonomik kırılganlıklar karşısında yatırım bankalarının ortalama aktif karlılıklarının, Amerikan Merkez Bankasının (FED) belirlemiş olduğu ekonomik kırılganlık göstergelerine karşı nasıl tepki verdiği incelenmeye çalışılmıştır. 2002-2020 yılları dahil edilerek seçilen ekonomik kırılganlık göstergeleri ile aynı yıllar için verilerine ulaşılabilen 13 yatırım bankasının ortalama aktif karlıkları, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılarak korelasyon ve regresyon analiziyle açıklanmaya çalışılmıştır. Regresyon analizinde enter metodu seçilmiştir.Yordayıcı parametrelerin dahil edildiği regresyon analizinde kurulan modelin Enflasyon oranını, Kamu Borcunun GSYH'ye Oranı ve Bankaların Özel Sektöre Kullandırdığı Yurt içi Kredilerin GSYH'ye Oranını sırasıyla %99,8 %98,1 %97,8 oranında açıkladığı gözlemlenmiştir. Cari Dengenin GSYH Oranı ve Toplam Dış Borcun Yıllık İhracata Oranı ile anlamlı bir bağ görülmemiştir. Anahtar Kelimeler: Yatırım Bankacılığı, Aktif Karlılık, Ekonomik Kırılganlık, SPSS, Korelasyon, Regresyon Analizi
Investment banks have an important place in the financial market for developed countries. Investmen banks, which are still emerging as a developing banking activity in our country, do not accept deposits and carry out their activities with idle funds and equity capital, in different fields. Moreover these banks, which have many different tasks, work as a business and have profitability and sustainability goals. In this study, profitability data were obtained and researched through Asset Profitability ratios, which show us whether a quality management and active structure are used efficiently. The purpose of our research is to examine how the average return on assets of ınvestment banks responds to the economic fragility indicators determined by the US Federal Reserve (FED) in the face of frequent shocks, crises and economic fragilities in Turkiye. The economic fragility indicators selected by including the years 2002-2020 and the average return on assets of 13 investment banks whose data can be accessed for the same years were tried to be explained by correlation and regression analysis using the SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences ) package program. The enter method was chosen in the regression analysis. It was observed that the model established in the regression analysis, in which the predictive parameters were included, explained the Infaltıon rate, the Ratio of Public Debt to GDP and Ratio of Domestic Loans Extended by Banks to the Private Sector to GDP as %99.8 , %98.1 , %97.8 , respectively. No significant correlation was observed with the Current Account Balance to GDP Ratio and Total External Debt to Annual Export Ratio. Keywords: Investment Banking, Asset Profıtabılıty, Economic Vulnerability, SPSS, Correlation, Regression Analysis
Investment banks have an important place in the financial market for developed countries. Investmen banks, which are still emerging as a developing banking activity in our country, do not accept deposits and carry out their activities with idle funds and equity capital, in different fields. Moreover these banks, which have many different tasks, work as a business and have profitability and sustainability goals. In this study, profitability data were obtained and researched through Asset Profitability ratios, which show us whether a quality management and active structure are used efficiently. The purpose of our research is to examine how the average return on assets of ınvestment banks responds to the economic fragility indicators determined by the US Federal Reserve (FED) in the face of frequent shocks, crises and economic fragilities in Turkiye. The economic fragility indicators selected by including the years 2002-2020 and the average return on assets of 13 investment banks whose data can be accessed for the same years were tried to be explained by correlation and regression analysis using the SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences ) package program. The enter method was chosen in the regression analysis. It was observed that the model established in the regression analysis, in which the predictive parameters were included, explained the Infaltıon rate, the Ratio of Public Debt to GDP and Ratio of Domestic Loans Extended by Banks to the Private Sector to GDP as %99.8 , %98.1 , %97.8 , respectively. No significant correlation was observed with the Current Account Balance to GDP Ratio and Total External Debt to Annual Export Ratio. Keywords: Investment Banking, Asset Profıtabılıty, Economic Vulnerability, SPSS, Correlation, Regression Analysis
Açıklama
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı
Anahtar Kelimeler
Bankacılık, Banking, Ekonomi
