Fama ve French’in Büyüklük ve Risk Primleri İMKB’de Geçerli midir?
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2013
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İstanbul Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada Fama ve French'in 1993 yılındaki çalışmalarında geliştirdikleri üç faktörlü varlık fiyatlama modelinin İMKB'de hisse senedi getirilerinin açıklama gücü test edilmiştir.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, Zaman Serisi Regresyonları
Kaynak
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
24
Sayı
74
Künye
Koy, A. (2013) Fama ve French’in Büyüklük ve Risk Primleri İMKB’de Geçerli midir?, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi , (2013), 24(74), 102-118.
