Çavdar, Mustafa2024-10-122024-10-1220151308-6014https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/190931https://hdl.handle.net/11467/92052008-2009 küresel finans krizi sonrasında ülkelerin kredi notları ile ihraç ettikleri bono getirileri arasındaki ilişkinin tutarlı olmadığı yönünde tespitler yapılmaktadır. Ülkelerin temerrüt riski takas (Credit Default Swap-CDS) kontratlarındaki fiyat değişimlerinin bu ülkelerin riskini ölçmede daha anlamlı bir gösterge olduğu ve kredi notunun yerini alabileceği tartışılmaktadır. Bu çalışmada Avusturya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya ve İspanyanın 2009- 2015 dönemindeki 5 yıl vadeli günlük CDS primleri ile aynı vadedeki EUR cinsi bono getirileri arasındaki ilişki incelenmiştir. İkinci aşamada ise ülkelerin kredi notları ile bono getirileri arasındaki ilişki analiz edilmiştir.trinfo:eu-repo/semantics/openAccessİşletmeİktisatOther0104145165190931