Koy, Ayben2019-03-272019-03-272014Koy, A. (2014) Kredi Temerrüt Swapları Ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, International Review of Economics and Management, (2014), 2(2), 63-79.9781609621254https://hdl.handle.net/11467/2544Çalışmada, CDS (Kredi Temerrüt Swapı) ve Euro-tahvil primleri arasındaki ilişkinin Avrupa Borç Krizi’nin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde ne şekilde gerçekleştiği incelenerek, bir öncü gösterge olarak hangisinin daha güçlü olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Seçilmiş sekiz ülkeye ait CDS primleri ile Euro-tahvil primleri arasındaki ilişki, birim kök testi ve Granger nedensellik analizi ile incelenmiştir. Bulunan sonuçlar, Fransa ve İtalya CDS primlerinin tahvil primlerine yön verdiğine dair kanıtlar sunmaktadır.trinfo:eu-repo/semantics/openAccessKredi Temerrüt SwaplarıKredi TürevleriTahvilEurotahvilArticle226379